Notre portefeuille est-il construit pour accepter le niveau de risque approprié et combien perdrions-nous dans les cas les plus défavorables ?

La plupart des investisseurs institutionnels et leurs consultants comptent sur les résultats historiques de leurs gérants pour évaluer le niveau de risque qu’ils prennent, mais comme l’histoire l’a démontré à plusieurs reprises sur les marchés financiers, la performance passée peut être un médiocre précurseur des pertes potentielles. Il existe notamment un risque que tous les gérants se corrèlent entre eux au moment où vous aurez le plus besoin qu’au contraire ils apportent de la diversification.

Que peut-on faire pour y remédier?

Les techniques d’analyse prospective des risques développées par bfinance ont été conçues pour traiter ces problématiques. Nous évaluerons les risques inhérents à votre portefeuille en nous reposant bien moins sur les résultats passés. Nous estimerons également la probabilité avec laquelle vos gérants risquent de se corréler lors de futures crises. Cela vous donnera une estimation plus précise de votre rendement potentiel dans les pires scénarios.